Kereskedési stratégia alkotás szempontok

Stratégia alkotás

Kereskedési stratégia meghatározás: olyan cselekvési minták vagy műveletek betartása a kereskedési idő alatt amely az adott instrumentumon belül maximális nyereséget vagy minimális veszteséget generál lehetőleg vállalható kockázat mellett. A kereskedési stratégiát egy cselekvési algoritmusnak is nevezhetjük ami mindig megmondja hogy mikor mit kell cselekedni. Ha megkérdezünk pár sikeres, vagy a legtöbbször sikeres kereskedőt hogy mi a titka az átlagosan rendszeresen bejövő nyereségének akkor valószínű hogy azt fogja mondani hogy a kereskedési stratégiája és annak haladéktalan betartása minden körülmények között. Ahány kereskedő annyiféle stratégia. Ez rengetegféle stratégia mondhatjuk, és így is van. Valaki a forex-en kereskedik, valaki csak részvényekkel, megint másvalaki csak határidős ügyletekkel foglalatoskodik. Mindegyik kereskedhető instrumentumhoz más hozzáállás és megközelítés kell hogy legyen, mert egyféle kereskedési stratégiával ritkán lesz nyereséges a trader többféle árfolyamokon (bár nem lehetetlen). Még kategórián belül is (pl csak forex vagy csak részvény) széles szóródások vannak az árfolyamok dinamikája, átlagos mozgása, volatilitása között. Ráadásul ezek a szóródások még időben is szóródni szoktak. Gondoljunk ilyenkor arra hogy egy bizonyos árfolyam nagyon sokáig trendel vagy oldalaz, ezek után átvált oldalazásból trendeléssé vagy fordítva, és már mindjárt nem érvényes a múlt heti vagy hónapi stratégiánk erre az instrumentumra. Hozzá kell tenni hogy a stratégiáknak is van (és kell is a felülvizsgálata) bizonyos “finomodása” pont az időnként változó mozgások kompenzálására, javítására.

Tehát egy kereskedési stratégia kialakítása számtalan tényezőtől függ: milyen instrumentumon kereskedünk, mennyi pénzzel kereskedünk, melyik brókernél kereskedünk, mennyi tapasztalatunk van a tradeléssel kapcsolatban, mennyi időnk van a kereskedésre, kockázatvállalóak vagyunk vagy inkább óvatosak, mennyire vesszük komolyan a kereskedést, programmal vagy kézileg kereskedünk.

Dollár kereskedés
Dollár kereskedés

Milyen instrumentumon kereskedünk ? Itt általában olyan kérdések szoktak felmerülni hogy technikai vagy fundamentális elemzést végzünk a kereskedés alatt, mennyi a kereskedési költség, stb. A forex-en legtöbbször a technikai elemzéssel szokták megjósolni az árfolyam változásokat, a részvényeknél pedig fundamentálisan, a határidős mezgazdasági terményeknél még a várható időjárást is figyelembe veszik. Persze szokott némi átfedés lenni a két fajta elemzés között de nagy átlagban a forex-en technikai, a részvényekhez fundamentális elemzést használnak. Ettől el lehet térni természetesen de a vállalati részvények tippeléséhez jobb ha a vállalat pénzügyi mutatóival vagyunk tisztába mint a MACD indikátor értékeivel ugyanannál a részvénynél. Ettől függetlenül használhatjuk mind a két módszert az elemzésre de ezeknek a hasznosságára már kialakult íratlan szabályok vannak. Egy vállalati részvény esetében több hasznos információt kapunk a fundamentális elemzéssel mint a technikaival, a forex esetében pedig a technikai elemzés az előnyösebb a csordaszellem végett. Másik ok amiatt hogy erre az instrumentumra fundamentális, a másikra technikai elemzést készítenek az az hogy néha a két elemzésfajtának az eredményei teljesen más pozíció felvételi lehetőséget mutatnak. Ezért részvényeknél, árutőzsdén, határidős ügyleteknél hatásosabb a fundamentális elemzés, forex-en ahol nem behatárolható annyira a földrajzi helyzet, a vételek és eladások közötti összefüggés, az önbeteljesítő jóslat megléte, és ahol hatalmas kereskedési mennyiségek vannak ott a technikai elemzéssel többre mehetünk. Tehát egy kereskedési stratégia kidolgozásakor ezeket a dolgokat is vegyük figyelembe.

Mennyi pénzzel kereskedünk ? Ez megint egy olyan fontos kritérium ami teljesen meg tud változtatni egy kereskedési stratégiát. Mondani se kell hogy ha kevés pénzzel kereskedünk akkor a lehetőségeink is jelentősen beszűkülhetnek. Ha kevés a pénz akkor: nem biztos hogy annál a brókernél kereskedhetünk amelyiknél szeretnénk, nem nyithatunk annyi pozíciót amennyit szeretnénk vagy amennyi a stratégianyereséges véghezviteléhez szükséges lenne, ez meghatározhatja a kereskedhető instrumentum fajtáját, kevés veszteség is végzetes lehet, kevesebb extra juttatásban részesülünk a brókerünknél, nem engedhetjük meg magunknak a veszteséget (ami úgyis bekövetkezik) és flusztrálttá tehet, kevés pénzzel könnyelműbben kereskedünk ami miatt elveszíthetjük a tőkét, nem kereskedhetünk annyi instrumentumon egyszerre amennyin akarnánk. Egyszóval több kereskedésre szánt összeggel több lehetőségünk adódik, tágabb határok között lehet kidolgozni a kereskedési stratégiát.

Melyik brókernél kereskedünk ? Itt a kereskedhető instrumentumok száma, végrehajtási gyorsaság, elemző eszközök megléte, számlanyitás összege, és az ilyen-olyan korlátozások jöhetnek szóba. Ezek a feltételek külön-külön is kihatással vannak a stratégiánkra. Mi van ha a kedvenc brókeremnél nem található a kívánt instrumentum, vagy a stratégia végrehajtásához túl lassú a bróker szervere mert nekem egy pillanat is számít a kereskedéseimnél mert a skalpoló stratégiámmal egy-egy centet fogok meg csak. Vagy nem tudok olyan elemzőeszközt igénybe venni amire szükségem volna. Lehet még olyan gond is egyeseknél hogy a brókerük nem ad megfelelő nagyságú tőkeáttételt a kereskedéséhez pedig szüksége lenne rá (mert olyan kereskedési stratégiája van hogy magas tőkeáttétel szükségeltetik hozzá). Olyan is elő szokott fordulni hogy a kinézett brókernél nem is kereskedhetünk (vagyis az adott ország állampolgárai). Még egy ilyen elsőre nem nagy dolog, mint hogy melyik brókernél kereskedünk is meg tudja változtatni (kényszeríthet minket) a stratégiánkat akaratunkon kívül.

Mennyi tapasztalatunk van a kereskedéssel kapcsolatban ? Ha még kezdő kereskedők vagyunk akkor nem tudjuk meghatározni teljes biztonsággal hogy az elsőre jónak tűnő stratégiánk tényleg jó, tehát visszatesztelve és logikusan gondolkodva is beválhat, vagy csak a vakszerencsének volt köszönhető az egy-két nyereség. Ezt el kell tudni dönteni. Egy kezdő kereskedő esetleg egy alapból hibás stratégiát próbál fejlesztgetni az épp adott körülményeknek megfelelően mert már nyereséget realizált vele egy párszor, de ha jobban megnézte volna múltbéli pozícióit akkor látta volna hogy nem kellett volna sok hogy nagyobb veszteség is beessen. Egy haladó tradernek már általában van valamilyen többé-kevésbé nyereséges stratégiája, és ami még fontosabb az az hogy ő már tudja hogy min változtasson, vagy mihez ne nyúljon hogy még több nyeresége legyen úgy hogy a szerencse az nem lehet feltétel a nyereséghez. Ezért fontos a tapasztalat, hogy el tudjuk dönteni hogy most a stratégiát figyelembe véve badarságot készülünk elkövetni, vagy rájövünk egy másfajta megközelítésre amivel biztonságosabban, kisebb kockázattal, kevesebb legnagyobb veszteséggel, vagy nagyobb profittal tudunk a jövőben kereskedni.

Kereskedés arannyal
Kereskedés arannyal

Mennyi időnk van a kereskedésre ? Ez is egy sarkalatos pont lehet a stratégia kiforrásánál. Nagy átlagban azt lehet mondani hogy akinek nincs ideje a kereskedésre az hosszútávú pozíciókban gondolkodik vagy szoftverrel kereskedik, akinek van ideje az meg bármilyen rövid vagy hosszútávon kereskedhet. Ha a nap nagy részét kereskedéssel töltheti akkor nyugodtan daytradelhet, skalpolhat, gerillakereskedhet. Láthatjuk hogy a kereskedésre fordított idő is nagy úr a stratégia kiválasztásánál ami nem azt jelenti hogy akinek nincs ideje a kereskedésre az hátrányba kerül azzal szembe akinek van ideje. Néhányszor pont az a baj a sok idővel hogy még több kereskedésre csábít és ezáltal több hibát követhetünk el több felesleges kockázatvállalással (ezért kell egy kiforrott stratégia hogy mindig tudjuk hogy mikor mit kell tenni). A kevés idővel meg az a baj hogy felületessé tehet a kereskedéseinket illetően, persze ha annyira nincs időnk hogy normálisan átnézzük a napi rutin dolgokat. Ha már kereskedünk akkor arra mindenképp szakítsunk időt hogy átnézzük az adott instrumentummal kapcsolatos információkat kereskedés előtt és alatt.

Kockázatvállalóak vagyunk vagy inkább óvatosak ? Ez szintén eldöntheti a kereskedési stratégiánkat. Egy óvatosabb tradernek időtállóbbak kereskedési szabályai vannak mint egy kockázatvállaló tradernek akinek lehet hogy sűrűn kell finomítani a saját maga által felállított szabályrendszert. Az ok egyszerű: egy kockázatos kereskedőnek a kereskedései nagyobb hatással vannak a számlára mint egy óvatosnak. A kockázatos kereskedő hajlandó több pozícióval, nagyobb pozíciókkal kereskedni ezért ugyanannyi árfolyammozgás nagyobb hatással lehet a számlára mint aki konzervatívan kereskedik. Egy kockázatvállaló stratégiában nem ritka a nagy tőkeáttétel, sok pozíció egy időben nyitva tartása, sűrű pozíció nyitás-zárás, több instrumentum egyszerre kereskedése (korrelációt figyelve természetesen). Mindazonáltal a nyereség nincs szoros összefüggésben a profittal. Egy óvatos kereskedő is könyvelhet el nagy profitokat nem csak aki nagy kockázatot vállal. Ahol nagy esély van a gyors nagy profitra ott nagy esély van a hamar bekövetkező nagy veszteségre is. Tehát nehéz eldönteni hogy kockázatvállalónak lenni érdemes vagy óvatosnak. Persze előfordulhat hogy aki óvatos volt az kockázatvállaló lesz vagy fordítva, az egyre több kereskedési tapasztalat új utakra vihetik a tradereket. Érdemes mindkét fajta habitust kipróbálni annak reményében hogy pontosabban tudjuk eldönteni hogy nekünk melyik lenne a megfelelő, és a nyereségesebb. Egy komolyan kereskedő tradernek szofisztikáltabb, mindenre kiterjedő cselekvési mechanizmusa van a komolytalan kereskedővel szemben.

Mennyire vesszük komolyan a kereskedést ? Ez hasonló viselkedésminta mint az óvatos és a kockázatvállaló de azért közel nem ugyanaz. Van aki komolyan kockázatvállaló és van aki könnyedén óvatos. Egy komoly kereskedő aki komolyan veszi a kockázatvállalást, esetleg a kereskedésből él annak olyan kereskedési stratégiára van szüksége ami belátható kockázat mellett jól profitál. Neki egy szigorú szabályrendszer mondja meg hogy mit mikor hogyan mennyivel. Lételeme a kereskedés ezért a szabályok be nem tartása esetleg egzisztenciális gondot okozhat amit a komolytalan kereskedőről talán nem lehet elmondani. Aki komolyan veszi a kereskedést annak legtöbbször mindenre és mindenkor használható cselekvési mintára van szüksége amit rövidebb-hosszabb ideig dolgozott ki és amihez feltétlen tartani szokták magukat a saját érdekükben. Egy komolytalan kereskedőnek nincsenek vagy csak kevés szabálya van amit nem tart be mindig. Könnyedén veszi a kereskedést mert általában csak hobbiból vagy időtöltésből kereskedik, nem számít ha veszít ezért kidolgozott stratégiája sincsen. Ha komolyan akarunk kereskedni akkor a kereskedési stratégiát is komolyan kell gondolni és főleg betartani, időnként visszatesztelni és javítani rajta.

Programmal vagy kézileg kereskedünk ? Itt is két teljesen különálló ág közül választhatunk. Azt tudni kell hogy amit kézzel lekereskedünk azt egy program is meg tudja csinálni (el lehet készíttetni) de amit egy program meg tud csinálni az nem biztos hogy kézzel is menni fog. Hogy miért ? Például ha nekem olyan stratégiám van hogy óránként kell pozíciót nyitni akkor mit csinálok program nélkül ? Vagy ha egy pillanat alatt kell pozíciót nyitni és még a LOT-méretet is kiszámolni akkor mi van ? Vagy ha valamilyen nem stop loss vagy take profit szinten kell zárni a pozíciót hajnali 3-kor ? Tehát egy program meg tudja csinálni azt amit egy élő kereskedő cserébe viszont: meg kell szerezni vagy venni a programot, pontosan tisztába kell lenni a programba beleültetett kereskedési stratégiával, valamennyi informatikai ismeret is szükséges, valószínű hogy el kell fizetni egy VPS-re, a program állítható paramétereivel teljesen tisztába kell lenni hogy az mire vonatkozik. Cserébe viszont: éjjel-nappal cselekvésre kész bármelyik pillanatban, szigorúan betartja a kereskedési stratégiát, villámgyorsan számol, kiszámol, pozíciót nyit-zár, és ami a legfontosabb az az hogy a leprogramozott stratégiát le tudjuk tesztelni ezáltal valamennyire tisztába lehetünk a stratégia nyereségességével (még ha a múltbéli adatok nem mérvadóak a jövőre nézve). Tehát láthatjuk ahhoz hogy egy kereskedési stratégiát kialakítsunk magunknak számtalan tényezőt figyelembe kell venni, és a tényezők egy részére sajnos nem tudunk hatással lenni.

Olajkereskedelem
Olajkereskedelem

  • bitcoin

    Bitcoin a kriptovaluta

    Bitcoin a kriptovaluta 2009 január 3 létrehozták a legelső bitcoint, és 21 millió egységbe…
  • charts

    Kereskedési tanácsok

    Kereskedési tanácsok A legtöbb ember akik érdeklődnek a nyereséges kereskedés megtanulásár…
  • Mi az ECN bróker ?

    Mi az ECN bróker ? Az ECN (Electronic Communication Network) egy olyan kereskedési szoftve…
  • A veszteségek elkerülése

    A veszteségek elkerülése A globális forex piaci kereskedésben a napi forgalom mintegy 4-5 …
  • Kereskedési hibák

    Kereskedési hibák A forex piac, ha megtekintjük a nyereséges és veszteséges tradereket akk…
  • Adatbányászat a tőzsdei kereskedésben

    Adatbányászat a tőzsdei kereskedésben A tőzsdei kereskedés, úgymint a forex, részvénykeres…
Még több Forex Blog