Neurális hálózatok a devizakereskedésben

Neurális hálózatok

Mióta a számítástechnika és a devizakereskedelem egyre közelebb kerül egymáshoz, egyre inkább foglalkoztatja a kereskedőket a számítógépes programokkal való előrejelzés, vagy legalábbis egy, vagy több támpont meghatározása a profit maximalizálása szempontjából.

Mivel egyre elérhetőbb és egyre nagyobb a számítási kapacitás, elvárható lenne hogy a devizapiaci előrejelzések pontossága javuljon. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az úgynevezett neurális hálózatokkal való kereskedésbe, vagy legalábbis bizonyos paraméterek neurális meghatározására. Egy neurális hálózat nem  csak teljesen előrejelzésre használható, hanem az általunk fontos adatok és értékek megfelelő kiválasztásában. Tehát a neurális hálózat nem egy jövőbelátó program, hanem egy megfelelően hangolt, és paraméterezett döntéstámogatási rendszernek mondható.

A neurális hálózatokról az 1960-as évektől esett szó, természetesen először nem a devizakereskedelemre gondoltak, hanem az ezen az elven alapuló számításokra, tapasztalatokra. Egyszerűen definiálva a működéséről annyit hogy olyan számítási feladatok végrehajtására létrejött számítógépes programok, amelyek biológiai rendszerekből átvett modell alapján függnek össze és működnek. Sok, sűrűn összekötött elemek (neuronok) hálója, melyeknek a összeköttetéseinek súlya változtatható, illetve paraméterezhető. Ezek a rendszerek tanulni is képesek, tehát a múltbéli adatokból konzekvenciát vonnak le a következő feladat végrehajtásához és döntéséhez, és minden egyes döntés befolyásoltsággal van a rákövetkező döntésre. Egy neurális hálózat üzemeltetéséhez először a hálónak kell tanulnia. Ezt többnyire adatok feltöltéséből, vagy a beérkező adatok azonnali felhasználásával tudjuk biztosítani. Ezek után ki kell választani egy célértéket, és az adatok súlyozásával úgy módosítjuk az értékeket hogy az legközelebb kerüljön az optimális célértékünkhöz.

A neuronhálók a forexen való felhasználása technikai, és fundamentális adatok mellett is használhatóak, bármennyi adattömeggel megbirkóznak, és az adatmennyiségből megmutatják a minket érdeklő értékeket, összefüggéseket, szabályokat. Az árfolyam előrejelzésre tett kutatások és munkák általában két részre tagolhatók. Az egyik fél azt akarja bizonyítani hogy a múltbéli adatokból nem lehet következtetni a jövőre, a másik fél pont az ellentétét igyekszik bizonyítani. A neurális hálózatok bemeneti értékeit technikai indikátorok, RSI, MACD, mozgóátlagok, vagy a napi, heti, havi OHLC-adatok szolgáltatják. Az előrejelzések általában az elérhető hozam nagyságára, vagy a kockázat mértékére vonatkozóan lehetnek fontosak és hasznosak. A neurális hálóknak több fajtája is létezik úgymint, többrétegű, előrecsatolt, hiba visszaterjesztéses.

A neurális hálózatok segítségével pontosabb képet kaphatunk az adott instrumentum fel nem tárt szabályairól, szabad szemmel nem látszó összefüggéseikről. Emiatt a több információ birtokában nagyobb biztonsággal tudjuk a kereskedést végrehajtani. Ezért a neurális hálózatok a későbbiekben várhatóan kiemelt figyelmet fognak kapni a tőzsdei kereskedéseknél.

Summary
0 %
Felhasználói értékelés : 0 (0 Szavazat)
  • bitcoin

    Bitcoin a kriptovaluta

    Bitcoin a kriptovaluta 2009 január 3 létrehozták a legelső bitcoint, és 21 millió egységbe…
  • charts

    Kereskedési tanácsok

    Kereskedési tanácsok A legtöbb ember akik érdeklődnek a nyereséges kereskedés megtanulásár…
  • Mi az ECN bróker ?

    Mi az ECN bróker ? Az ECN (Electronic Communication Network) egy olyan kereskedési szoftve…
  • A veszteségek elkerülése

    A veszteségek elkerülése A globális forex piaci kereskedésben a napi forgalom mintegy 4-5 …
  • Kereskedési stratégia alkotás szempontok

    Kereskedési stratégia alkotás szempontok Kereskedési stratégia meghatározás: olyan cselekv…
  • Kereskedési hibák

    Kereskedési hibák A forex piac, ha megtekintjük a nyereséges és veszteséges tradereket akk…
Még több Forex Blog