Automatakereskedés különböző típusai

Forex, részvény, indexek

Attól a pillanattól kezdve hogy az első elektronikusan küldött megbízás teljesült a tőzsdén, onnantól számíthatjuk az automata rendszerek kezdeti fokozatos térnyerését és az egész föld behálózását az automatizálással. A különböző típusú piacok (részvények, határidős piac, forex, fedezeti alapok, hedge fundok) másfajta kereskedési rendszereket igényeltek attól függően hogy milyen feladat szolgálatába akarják állítani őket.

Az átlagos közvélemény esetleg csak a “forex robotokról” hallott, de vannak még számtalan olyan programok amelyek a tőzsdén dolgoznak hogy valamilyen nyereséget érjen el tulajdonosának, ennek ellenére néha mégsem az árfolyamnyereség az amivel a profitot termelik, hanem másmilyen taktikával érvényesítik a megbízóik akaratát. Sokféle elnevezés ismert az automatakereskedés témában, algoritmikus kereskedés, robotkereskedés, programkereskedés. Pedig ezek a kifejezések más, és mást takarnak. Azt is automata kereskedésnek minősül hogy például egy algoritmusnak 24-óra alatt kell egyenletesen megválni 100 000 részvénytől úgy, hogy annak a lehető legkisebb árképző hatása legyen a piacra nézve. Ilyenkor a program természetesen a megadott paraméterek szerint el is végzi a feladatot önmagától úgy hogy folyamatosan figyeli a likviditást és a legjobb időszakokban többet, rosszabb likviditás esetén pedig kevesebb részvényt dob be a parkettra. De az is automata kereskedés amikor egy program egy másodperc alatt több ezer megbízást kezel és figyel, és a legkevesebb megfogható haszonra azonnal lecsap. Tehát művelet meg művelet között vannak különbségek és ugyanúgy automata kereskedésnek nevezik ezeket a folyamatokat. 

Vannak olyan automata programok melyek feladata a piacon lévő likviditás figyelése, és annak értékei alapján történő intézkedések végrehajtása. Léteznek még az arbitrázskereskedésre fejlesztett szoftverek amelyek az arbitrázs lehetőséget egy pillanat alatt hasznosítják. Régebben voltak használatos olyan rendszerek amik általában a jobb modú ügyfeleknek tartottak meg a brókerek. Ezeket a rendszereket hívták DMA -nak (direct market access) és az 1980-as években voltak használatosak. A kereskedés rajta elég drága volt a felszámolt költségeivel, de viszont megadta a közvetlen kereskedés lehetőségét az ügyfeleknek. Ezekben a rendszerekben már el lehetett helyezni bizonyos limit áras megbízásokat is, amelyek csak a későbbiekben kerültek elvégzésre. Ezáltal hogy a kereskedőnek nem kellett jelen lenni az üzletkötéskor valamennyire az automatizáltság fokát mutatta. A későbbiekben a hedge fundoknál, pénzügyi alapoknál terjedt el az úgynevezett modellkereskedés, ami a különböző indikátorok jelzéseire hajtotta végre a kereskedést. A modellkereskedéshez legközelebb a robotkereskedés vagy más néven a forex robotok állnak mert legtöbbször azok is bizonyos indikátorokat figyelnek. Ezek a programok egy kereskedési modellt vezényelnek le automatikusan, a beállítható paraméterei általában az indikátorok beállítási paraméterei, és egyéb egyszerűbb funkciók. 

A részvénnyel kereskedő programok is több típusba sorolhatók. Vannak szoftverek amik a leggyorsabb végrehajtásban érdekeltek. Vagy arbitrázsra kihegyezett programok ami a tulajdonosnak úgy hoz hasznot hogy két tőzsdén jegyzett lévő egy eszköznek a minimális árváltozására reagálnak ezredmásodpercek alatt. Sok programnak a tőzsdei forgalom határozza meg hogy milyen ütemben értékesítse az instrumentumot. Van még statisztikai arbitrázs, volumen arányú végrehajtás (POV), minimális piaci hatás (minimal impact), végrehajtási eltérést monitorozó automata rendszerek. A profit termelésén dolgoznak még árérzékeny programok amiknek a feladata elsődlegesen a piaci forgalom és a jegyzési árak között a legjobb ár kiszámítása és megtalálása pozíciók felvételére.

A szerteágazóbb OTC-piacokon csak később terjedtek el az elektronikus kerekedések különböző formái. De rövid idő alatt ezt a technológiai hátrányt ledolgozta amint a technológiai és piacszervezési problémákat felszámolták. A kiskereskedelmi vagy ún. retail piac is lökést adott az automatizált stratégiával rendelkező programok fejlesztésének. A devizakereskedéssel foglalkozó traderek, programozók már az összes fellelhető stratégiát leprogramozták. Ennek ellenére folyamatosan jönnek az új fejlesztésű, új elveken alapuló kereskedési rendszerek. Számos tőzsdei cég fejleszt különböző kereskedési platformokat amelyekbe alapjában benne vannak bizonyos egyszerűbb némely esetben eléggé összetett automatizáltan kereskedő programok. Automatizált kereskedelem az a kereskedési forma is amikor a kereskedő távolról kap signal jeleket és ezt egy arra specializált program, ami a felhasználónál van telepítve, csak a végrehajtást végzi el. A mai kereskedési algoritmusoktól elvárhatjuk hogy a piaci likviditást felmérje, előre megadott szempontok szerint próbavásárlásokat indítson, feltérképezze a vevői és eladói oldalt, kiderítse a kereskedési szándékot a piaci felek részéről. Teljes információval látnak el, és cselekszenek valós időben. Mindezeket a feladatokat, számításokat szoftverek végzik gyorsan és pontosan. Manapság akit az automatakereskedés érdekel az már ingyenesen, vagy minimális összeg fejében kipróbálhatja ezt a kereskedési formát a legtöbb brókernél.

Nézd meg a forex brókerek listáját
 

Summary
0 %
Felhasználói értékelés : 0 (0 Szavazat)
  • bitcoin

    Bitcoin a kriptovaluta

    Bitcoin a kriptovaluta 2009 január 3 létrehozták a legelső bitcoint, és 21 millió egységbe…
  • charts

    Kereskedési tanácsok

    Kereskedési tanácsok A legtöbb ember akik érdeklődnek a nyereséges kereskedés megtanulásár…
  • Mi az ECN bróker ?

    Mi az ECN bróker ? Az ECN (Electronic Communication Network) egy olyan kereskedési szoftve…
  • A veszteségek elkerülése

    A veszteségek elkerülése A globális forex piaci kereskedésben a napi forgalom mintegy 4-5 …
  • Kereskedési stratégia alkotás szempontok

    Kereskedési stratégia alkotás szempontok Kereskedési stratégia meghatározás: olyan cselekv…
  • Kereskedési hibák

    Kereskedési hibák A forex piac, ha megtekintjük a nyereséges és veszteséges tradereket akk…
Még több Forex Blog